МОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ ЧРЕЗ КРАТКОСРОЧНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

DLib Repository

МОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ ЧРЕЗ КРАТКОСРОЧНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Show full item record

Title: МОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ ЧРЕЗ КРАТКОСРОЧНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ
Author: Павлов, Цветан
Abstract: В изследването се тества предложението на Benartzi и Thaler (1995), че разликите в дистрибуцията на доходността между акциите и ДЦК, съчетана с краткосрочната склонност на инвеститорите към избягване на загубите, може да обясни пъзела с рисковата премия на акциите. Получените резултати показват, че типичният инвеститор на българския капиталов пазар оценява своя портфейл на едногодишна база, при която величината и динамиката на пазарната и сравнително безрисковата доходност се възприема за еднакво атрактивна. За да изравнят получената перспективна полезност, в рамките на този период за преоценка, инвеститорите изискват значителна рискова премия от 12.1% за притежаването на акции.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2946
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n27_175_PDFsam_konf_tom2.pdf 404.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов