Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorЦОНЧЕВ, Радослав
dc.contributor.authorКОСТЕНАРОВ, Красимир
dc.date.accessioned2016-05-20T10:21:30Z
dc.date.available2016-05-20T10:21:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1774
dc.description.abstractИзследването има за цел да представи резултатите от тестване на пет модификации на метода САРM по два различни подхода с данни от Българската фондова борса. При първия подход чрез регресионен анализ се търси и измерва връзката между историческата доходност на акциите и бета-коефициента на компаниите – за всяка една от модификациите на бета-коефициента се стартира отделна регресия, коефициентът на детерминация от която може да се сравни с коефициента на детерминация от регресиите на останалите модификации. Вторият подход е на историческото тестване (backtesting). За преодоляване на обичайната непълнота на данните от формиращите се пазари се предлага лесно приложим метод за сравняване валидността на различните модификации на бета-коефициента и оттам на САРM.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectСАРMbg_BG
dc.subjectляво отклонен рискbg_BG
dc.subjectD-бетаbg_BG
dc.subjectD-CAPMbg_BG
dc.subjectлява полудисперсияbg_BG
dc.titleМОДИФИКАЦИИТЕ НА САРМ И ТЯХНАТА ВЕРИФИКАЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация