Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorПътев, Пламен
dc.contributor.authorПетков, Калоян
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:01Z
dc.date.accessioned2018-02-07T16:05:07Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:01Z
dc.date.available2018-02-07T16:05:07Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3406
dc.description.abstractАктивният мениджмънт е масово използвана в инвестицион¬ната практика стратегия за осигуряване по-добри резултати от инвестиционния процес. Поради това активният портфейлен мениджмънт представлява изключи¬телен интерес като обект на изследване. Целта ни е да проверим сблъсъка на две противоречащи си логики. От една страна, увеличаването на обхвата на портфейла би трябвало да води до по-висок диверсификационен ефект. От друга страна, включването на повече активи в портфейла би трябвало да води до по-несигурна връзка за прогнозиране и следователно по-нисък . Резултатите от тестването на нашата хипотеза безапелационно показват, че първата логическа линия – увеличаването на броя на активите в портфейла увеличава ефекта от активния мениджмънт, а не го намалява. Резултатите показват и един допълни¬телен ефект от увеличаване броя на активите в портфейла – увеличава се не само IR, но и , което показва, че нарастването на обхвата на портфейла увеличава и стабилността на моделите за прогнозиране, използвани от активния мениджмънт.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries4;2
dc.subjectобхват на портфейлаbg_BG
dc.subjectстратегически рискbg_BG
dc.subjectалфаbg_BG
dc.subjectактивен портфейлен мениджмънтbg_BG
dc.titleЗНАЧЕНИЕТО НА ОБХВАТА НА ПОРТФЕЙЛА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АКТИВНИЯ ПОРТФЕЙЛЕН МЕНИДЖМЪНТ – ПО ПРИМЕРА НА НОВОВЪЗНИКНАЛИТЕ ФОНДОВИ ПАЗАРИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация