Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorИванов, Любомир
dc.contributor.authorОвчинников, Евгени
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:03Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:04Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:03Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3996
dc.description.abstractРазработката е фокусирана върху приложението на статистическите методи за анализ на динамични зависимости. Тезата е, че статистическите методи за анализ на динамични зависимости са модерни и мощни инструменти, които позволяват да се разкрият нови характеристики на взаимодействията между явленията и процесите в областта на икономиката, но приложението им е съпроводено с редица условия, което налага да се познават техните предпоставки и ограничения. Целта на материала е да се систематизират статистическите методи за анализ на зависимости на основата на динамични редове, като се характеризират техните възможности за разширяване и задълбочаване на анализа. За постигането на целта се поставят следните задачи: а) да се характеризира кроскорелационният анализ; б) да се даде характеристика на моделите на разпределени лагове; в) да се характеризират моделите на векторната авторегресия; г) да се даде характеристика на коинтеграцията. Като резултат са изведени и систематизирани характеристиките на методите за анализ на динамични зависимости, които позволяват да се установи взаимната обвързаност между два динамични реда, да се изследват единични и множествени зависимости и тяхното разпределено влияние, да се анализират както дългосрочни равновесни зависимости, така и взаимодействието между променливите в краткосрочен аспект, характеризиращо отклоненията от равновесното състояние.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectдинамична зависимостbg_BG
dc.subjectкоинтеграцияbg_BG
dc.subjectвекторна авторегресияbg_BG
dc.subjectкроскорелацияbg_BG
dc.subjectразпределени лаговеbg_BG
dc.titleПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА ИКОНОМЕТРИЧНОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация