Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorТодоров, Теодор
dc.date.accessioned2019-01-13T18:13:14Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:13:14Z
dc.date.available2019-01-13T18:13:14Z
dc.date.available2019-01-13T18:13:14Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4022
dc.description.abstractВлиянието на пазарния риск върху резултатите на икономическите агенти е огромно. Настоящото изследване фокусира вниманието към различните модели и техники за количествена оценка на пазарния риск, имащ проявление на FOREX пазара. Генерираните резултати от емпиричното тестване на моделите „Монте Карло” симулация, VaR, CVaR, MVaR, VaR историческа симулация и Delta Normal VaR показват наличието на пазарен риск на Международния валутен пазар. От посочените модели симулационният модел е най-добрият измерител на пазарния риск. Историческата симулация и Delta Normal VaR от своя страна спомагат за диверсификацията на риска чрез изграждането на инвестиционни портфейли.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;4
dc.subjectпазарен рискbg_BG
dc.subjectFOREXbg_BG
dc.subjectсимулационен моделbg_BG
dc.subjectVaR моделиbg_BG
dc.titleИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК НА FOREX ПАЗАРАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация