Показване на основна информация на публикация
РАЗВИТИЕ НА ЧЕСТОТНИЯ АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА В МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ТРЕНДА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ И СРАВНИТЕЛНА ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА С ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
dc.contributor.author | Симеонов, Стефан | |
dc.contributor.author | Тодоров, Теодор | |
dc.contributor.author | Николаев, Даниел | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T07:49:09Z | |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T07:49:09Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T07:49:09Z | |
dc.date.available | 2019-05-03T07:49:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1311-9206 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/4067 | |
dc.description.abstract | Настоящото изследване има за цел развитието на концепцията за предиктивна приложимост на Честотния анализ на променливостта и тренда (ЧАПТ), както и практическо тестване на модифицирания модел за прогнозиране на индекси на фондови борси с различни характеристики. За по-голяма обективност при оценяването на прогнозните резултати, модифицираният ЧАПТ е поставен в паралел с традиционните статистически модели и най-популярния метод в практиката на борсовите трейдъри – техническия анализ. В първата част на изследването развиваме методологията на концепцията за прогнозна приложимост на ЧАПТ в нейния модифициран вариант с подвижно изчисляване на честотните коефициенти (ЧАПТ-ПИ). Методологията на изследването включва последователно измерители на инвестиционния анализ, традиционни статистически модели за прогнозиране, количествени индикатори на техническия анализ и модифициран вариант на ЧАПТ с подвижно изчисляване. Заключенията от статистическия анализ показват ниска приложимост на линейното прогнозиране при определяне на промените в тренда, докато алтернативният подход или нелинейното прогнозиране дава значително по-добри резултати, но в условия на висока инвестиционна активност и голяма вариация. Изборът на инструменти от техническия анализ умишлено е поставен върху количествените измерители, известни като технически индикатори и не включва вълновата теория на Елиът. Установените резултати са с различна надеждност за приложените над десет технически индикатори. Изследването на прогнозната значимост на ЧАПТ с подвижно изчисляване върху борсови индекси за основните (дългосрочни) трендове достигна до резултати с надеждна сигнална стойност за края на големия ръст преди общия борсов срив от края на 2007 г. за SOFIX. Категорично еднозначни резултати за всички изследвани периоди в представянето на различните борсови индекси относно промяната на техните мажоритарни трендове след кризата от 2008 г. не бяха установени. По-съществена значимост на модифицирания честотен анализ, позволяваща разчитането на прогнозни сигнали, установяваме за краткосрочните трендове на борсовите индекси. | bg_BG |
dc.publisher | Tsenov Publishing House | EN_en |
dc.relation.ispartofseries | 1;3 | |
dc.subject | прогнозиране на пазарния тренд | bg_BG |
dc.subject | технически индикатори | bg_BG |
dc.subject | борсов профил | bg_BG |
dc.subject | борсови индекси | bg_BG |
dc.title | РАЗВИТИЕ НА ЧЕСТОТНИЯ АНАЛИЗ НА ПРОМЕНЛИВОСТТА В МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ ТРЕНДА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ И СРАВНИТЕЛНА ЕМПИРИЧНА ОЦЕНКА С ТЕХНИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ | bg_BG |
dc.type | Article | bg_BG |