МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
![Thumbnail](/bitstream/handle/10610/2923/n11_80_PDFsam_konf_tom2.pdf.jpg?sequence=4&isAllowed=y)
Изглед/ Отваряне
Дата
2016Автор
Петков, Калоян
Резюме
Изследването на зависимости заема основно място във финансово-икономическата наука. Традиционният метод за квантифициране на корелацията между две величини е на база силно рестриктивни допускания за стационарност на входящите данни. Моделирайки тези допускания се създава модела за динамичната условна корелация, който се обособява като най-добрият модел за изследване на корелационни зависимости. В настоящата разработка са илюстрирани предимствата на DCC модела приложен съвместно с GARCH (1,1) моделиране на изследваните променливи.