Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор
![Thumbnail](/bitstream/handle/10610/4530/ae8eda866510611e923539fc0a9fffa7.pdf.jpg?sequence=3&isAllowed=y)
Изглед/ Отваряне
Дата
2020Автор
Любенова, Беатрис
Резюме
В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.