Estimating VIX models to value credit default swap spread

DSpace/Manakin хранилище

Estimating VIX models to value credit default swap spread

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: Estimating VIX models to value credit default swap spread
Автор: Marinova, Elena
URI: http://hdl.handle.net/10610/1238
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
2_Elena_Marinova.swfBlocked 519.0Kb application/x-shockwave-flash xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-access-rightsRegistered (group), PhD (group)

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов