МОДИФИКАЦИИТЕ НА САРМ И ТЯХНАТА ВЕРИФИКАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

МОДИФИКАЦИИТЕ НА САРМ И ТЯХНАТА ВЕРИФИКАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДИФИКАЦИИТЕ НА САРМ И ТЯХНАТА ВЕРИФИКАЦИЯ
Автор: ЦОНЧЕВ, Радослав; КОСТЕНАРОВ, Красимир
Резюме: Изследването има за цел да представи резултатите от тестване на пет модификации на метода САРM по два различни подхода с данни от Българската фондова борса. При първия подход чрез регресионен анализ се търси и измерва връзката между историческата доходност на акциите и бета-коефициента на компаниите – за всяка една от модификациите на бета-коефициента се стартира отделна регресия, коефициентът на детерминация от която може да се сравни с коефициента на детерминация от регресиите на останалите модификации. Вторият подход е на историческото тестване (backtesting). За преодоляване на обичайната непълнота на данните от формиращите се пазари се предлага лесно приложим метод за сравняване валидността на различните модификации на бета-коефициента и оттам на САРM.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1774
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
91_split_2_2011.swf 634.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов