МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ

DLib Repository

МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ

Show full item record

Title: МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ
Author: Маринова, Елена
Abstract: Настоящото изследване е ориентирано към фючърсите върху индекса на волатилността и още по-конкретно - върху сегмент от времевата крива на фючърсите – контракти, които се търгуват четири месеца до падежа и разликата между тези контракти и спот VIX. Методите на максимално правдоподобие и бейсови марковски вериги-Монте Карло са използвани за моделиране на волатилността. Резултатите от изследването водят до следните изводи: (1) включването на поасо- нови отскоци с логнормално разпределение води до значително по-реалистични резултати от симулацията; (2) наличието на отрицателен дрейф със значителен магнитуд води до изкривяване на посоката на брауновото движение и прави ограничено практическото приложение, особено за дългосрочен период.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2597
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
46_split_4_2011.swf 1.213Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов