МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ
Автор: Маринова, Елена
Резюме: Настоящото изследване е ориентирано към фючърсите върху индекса на волатилността и още по-конкретно - върху сегмент от времевата крива на фючърсите – контракти, които се търгуват четири месеца до падежа и разликата между тези контракти и спот VIX. Методите на максимално правдоподобие и бейсови марковски вериги-Монте Карло са използвани за моделиране на волатилността. Резултатите от изследването водят до следните изводи: (1) включването на поасо- нови отскоци с логнормално разпределение води до значително по-реалистични резултати от симулацията; (2) наличието на отрицателен дрейф със значителен магнитуд води до изкривяване на посоката на брауновото движение и прави ограничено практическото приложение, особено за дългосрочен период.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2597
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
46_split_4_2011.swf 1.213Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов