ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА НА ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ЦЕЛИТЕ НА SOLVENCY II

Abstract

Докладът разглежда едно от предизвикателствата на Директивата Solvency II – прилагането на подхода за подробен преглед. Въпреки, че европейският регулаторен орган EIOPA дава насоки за приложението на подхода, то съществуват редица въпроси относно неговото приложение. Ние предлагаме количествен модел за подробен преглед на инвестициите на застрахователните дружества в предприятия за колективни инвестиции (колективни инвестиционни схеми). Моделът ни е разновидност на този на Dor, Jagannathan и Meier (2003) за анализ на инвестиционния стил и се прилагам при наличие на ограничена информация относно структурата на инвестиционните портфейли.