RISK ATTRIBUTION – A MODEL FOR ESTABLISHING THE IMPACT OF GLOBAL RISK FACTORS

DSpace/Manakin хранилище

RISK ATTRIBUTION – A MODEL FOR ESTABLISHING THE IMPACT OF GLOBAL RISK FACTORS

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: RISK ATTRIBUTION – A MODEL FOR ESTABLISHING THE IMPACT OF GLOBAL RISK FACTORS
Автор: Iliev, Nikola
Резюме: The global recession that started in the twenty-first century forced investors to invent or re-discover a paradigm for risk treatment. The solution lies in the risk attribution of historical stock return of listed companies in relation to global macroeconomic factors, its decomposition and research in terms of risk exposure and risk premia. The consistency of this approach enables investors to act as risk managers and macro analysts of equity markets and to predict potential sources of risk for companies, the stock exchange, the economy, and the globalizing world.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3147
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p534__NSABook1eng2016_75_92.pdf 2.031Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов