АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

Abstract

В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на използваните автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка на хипотезата за статистическа значимост. Първият се използва при дълги динамични редове, като включва изчисляване на тестовите характеристики на Уолд (W), максималното правдоподобие (LR) и мултипликатора на Лагранж (LM). Вторият подход се прилага при къси редове на основата на табулирани гранични значения на коефициента на автодетерминация. В разработката е предложена схема на анализ, която е използвана при изследване на динамичните редове на основните показатели за демографското развитие на България за периода 1930 – 2011 г.