МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

DSpace/Manakin хранилище

МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
Автор: Петков, Калоян
Резюме: Изследването на зависимости заема основно място във финансово-икономическата наука. Традиционният метод за квантифициране на корелацията между две величини е на база силно рестриктивни допускания за стационарност на входящите данни. Моделирайки тези допускания се създава модела за динамичната условна корелация, който се обособява като най-добрият модел за изследване на корелационни зависимости. В настоящата разработка са илюстрирани предимствата на DCC модела приложен съвместно с GARCH (1,1) моделиране на изследваните променливи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2923
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n11_80_PDFsam_konf_tom2.pdf 336.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов