МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

DLib Repository

МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Show full item record

Title: МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
Author: Петков, Калоян
Abstract: Изследването на зависимости заема основно място във финансово-икономическата наука. Традиционният метод за квантифициране на корелацията между две величини е на база силно рестриктивни допускания за стационарност на входящите данни. Моделирайки тези допускания се създава модела за динамичната условна корелация, който се обособява като най-добрият модел за изследване на корелационни зависимости. В настоящата разработка са илюстрирани предимствата на DCC модела приложен съвместно с GARCH (1,1) моделиране на изследваните променливи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2923
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n11_80_PDFsam_konf_tom2.pdf 336.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов