Estimating VIX models to value credit default swap spread

dc.contributor.author	Marinova, Elena
dc.date.accessioned	2011-01-28T14:57:30Z
dc.date.available	2011-01-28T14:57:30Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.citation	Marinova, E. Estimating VIX models to value credit default swap spread. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 10-25.
dc.identifier.isbn	978-954-9336-60-3
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10610/1238
dc.language.iso	en	bg_BG
dc.publisher	АСИ Принт	bg_BG
dc.title	Estimating VIX models to value credit default swap spread	bg_BG
dc.type	Студия	bg_BG

Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса
сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени на СА "Д. А. Ценов" - Свищов