• English
    • български
  • English 
    • English
    • български
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Студии
  • Годишен алманах научни изследвания на докторанти
  • View Item
  •   Home
  • Студии
  • Годишен алманах научни изследвания на докторанти
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

МОДЕЛИРАНЕ НА ФЮЧЪРСИТЕ ВЪРХУ ИНДЕКСА НА ВОЛАТИЛНОСТТА ЧРЕЗ СКОКООБРАЗНО-ДИФУЗИОННИ ПОДХОДИ

Thumbnail
View/Open
46_split_4_2011.swf (1.213Mb)
Date
2011
Author
Маринова, Елена
Metadata
Show full item record
Abstract
Настоящото изследване е ориентирано към фючърсите върху индекса на волатилността и още по-конкретно - върху сегмент от времевата крива на фючърсите – контракти, които се търгуват четири месеца до падежа и разликата между тези контракти и спот VIX. Методите на максимално правдоподобие и бейсови марковски вериги-Монте Карло са използвани за моделиране на волатилността. Резултатите от изследването водят до следните изводи: (1) включването на поасо- нови отскоци с логнормално разпределение води до значително по-реалистични резултати от симулацията; (2) наличието на отрицателен дрейф със значителен магнитуд води до изкривяване на посоката на брауновото движение и прави ограничено практическото приложение, особено за дългосрочен период.
URI
http://hdl.handle.net/10610/2597
Collections
  • Годишен алманах научни изследвания на докторанти

Contact Us | Send Feedback
 

 

Browse

All of DSpaceSections & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Contact Us | Send Feedback