Показване на основна информация на публикация
МОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ ЧРЕЗ КРАТКОСРОЧНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ
| dc.contributor.author | Павлов, Цветан | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T11:59:43Z | |
| dc.date.available | 2016-11-10T11:59:43Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-954-23-1186-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/2946 | |
| dc.description.abstract | В изследването се тества предложението на Benartzi и Thaler (1995), че разликите в дистрибуцията на доходността между акциите и ДЦК, съчетана с краткосрочната склонност на инвеститорите към избягване на загубите, може да обясни пъзела с рисковата премия на акциите. Получените резултати показват, че типичният инвеститор на българския капиталов пазар оценява своя портфейл на едногодишна база, при която величината и динамиката на пазарната и сравнително безрисковата доходност се възприема за еднакво атрактивна. За да изравнят получената перспективна полезност, в рамките на този период за преоценка, инвеститорите изискват значителна рискова премия от 12.1% за притежаването на акции. | bg_BG |
| dc.publisher | АИ "Ценов" | bg_BG |
| dc.relation.ispartofseries | 2;27 | |
| dc.subject | поведенчески финанси | bg_BG |
| dc.subject | рискова премия на акциите | bg_BG |
| dc.subject | теория на перспективите | bg_BG |
| dc.subject | ментално счетоводство | bg_BG |
| dc.title | МОДЕЛИРАНЕ НА РИСКОВА ПРЕМИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АКЦИИ ЧРЕЗ КРАТКОСРОЧНАТА СКЛОННОСТ КЪМ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
