VAR - МОДЕЛИ НА ШОКОВЕТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЦИКЛИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА

Abstract

В статията се експериментира методология за използване на векторни авторегресионни модели (VAR) за изследване на влиянието на шоковете в бизнес климата и икономическата активност върху икономическите цикли на индивидуалното крайно потребление на домакинствата. Тя се отнася за шест страни от Централна и Източна Европа (България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия)за периода 2000 – 2015 г. Получените резултати показват, че стимулиращ ефект върху икономическия цикъл на индивидуалното крайно потребление на домакинствата оказват очакванията за финансовото състояние на дома- кинствата през следващите 12 месеца и равнището на заетостта. Очак- ванията за безработицата, инфлацията и спестяванията за следващите 12 месеца имат отрицателно влияние върху икономическите цикли.