• English
    • български
  • English 
    • English
    • български
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Статии
  • Списание "Народностопански архив"
  • View Item
  •   Home
  • Статии
  • Списание "Народностопански архив"
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПАЗАРНИЯ РИСК НА FOREX ПАЗАРА

Thumbnail
View/Open
3a7b68db00fdbb1e9f29a3dea5446a85.pdf (1.902Mb)
Date
2018
Author
Тодоров, Теодор
Metadata
Show full item record
Abstract
Влиянието на пазарния риск върху резултатите на икономическите агенти е огромно. Настоящото изследване фокусира вниманието към различните модели и техники за количествена оценка на пазарния риск, имащ проявление на FOREX пазара. Генерираните резултати от емпиричното тестване на моделите „Монте Карло” симулация, VaR, CVaR, MVaR, VaR историческа симулация и Delta Normal VaR показват наличието на пазарен риск на Международния валутен пазар. От посочените модели симулационният модел е най-добрият измерител на пазарния риск. Историческата симулация и Delta Normal VaR от своя страна спомагат за диверсификацията на риска чрез изграждането на инвестиционни портфейли.
URI
http://hdl.handle.net/10610/4022
Collections
  • Списание "Народностопански архив"

Contact Us | Send Feedback
 

 

Browse

All of DSpaceSections & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

Contact Us | Send Feedback