Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorMarinova, Elena
dc.date.accessioned2011-01-28T14:57:30Z
dc.date.available2011-01-28T14:57:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationMarinova, E. Estimating VIX models to value credit default swap spread. Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса, София, АСИ Принт, 2011, с. 10-25.
dc.identifier.isbn978-954-9336-60-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1238
dc.language.isoenbg_BG
dc.publisherАСИ Принтbg_BG
dc.titleEstimating VIX models to value credit default swap spreadbg_BG
dc.typeСтудияbg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация