Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorГеоргиева, Нонка
dc.contributor.authorGeorgieva, Nonka
dc.date.accessioned2016-06-09T11:44:47Z
dc.date.available2016-06-09T11:44:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2370
dc.description.abstractРазглеждаме един клас от линейноквадратични стохастични модели на Марковски скокообразни системи. Целта в модела е намирането на най-доброто управление за модела. Търсенето на функцията на управление преминава през пресмятане на максималното решение на система от обобщени дискретни Рикатиеви уравнения. Ефективен метод за намиране на максималното решение е метода на линейното матрично неравенство (стандартен метод). В настоящата статия представяме две нови модификации на метода на линейното матрично неравенство. Проведени са числени експерименти за сравняване на изчислителните характеристики на модифицираните методи и стандартния метод. Експериментите показват ефективността на новите методи спрямо стандартния метод. We consider a special class of linear quadratic stochastic models on Markov jump linear system. The aim is to find the best control function for a model. The search of the control function passes trough the computation of the maximal solution to a system of the general discrete time Riccati equations. An effective method for finding the maximal solution is the method of a linear matrix inequality (a standard method). In this paper we present two new modifications of the method of a linear matrix inequality. The numerical experiments for comparing the computational characteristics of the modified methods and the standard method are executed. The numerical experiments show the effectiveness of new methods to the standard method.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectЛинейно матрично неравенствоbg_BG
dc.subjectМарковски скачащи линейни системиbg_BG
dc.subjectстохастичен моделbg_BG
dc.subjectматрично уравнениеbg_BG
dc.subjectобобщени дискретни алгебрични уравнения на Рикатиbg_BG
dc.subjectLinear matrix inequalitybg_BG
dc.subjectMarkov jump linear systemsbg_BG
dc.subjectstochastic modelbg_BG
dc.subjectmatrix equationbg_BG
dc.subjectgeneralized discrete-time Riccati equationsbg_BG
dc.titleМЕТОД НА ЛИНЕЙНОТО МАТРИЧНО НЕРАВЕНСТВО ЗА СТОХАСТИЧЕН МОДЕЛ НА СКОКООБРАЗНИ МАРКОВСКИ ЛИНЕЙНИ СИСТЕМИbg_BG
dc.title.alternativeA LINEAR MATRIX INEQUALITY METHOD FOR STOCHASTIC MODEL ON MARKOV JUMP LINEAR SYSTEMSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация