МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ
| dc.contributor.author | Петков, Калоян | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T09:05:48Z | |
| dc.date.available | 2016-11-10T09:05:48Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-954-23-1186-7 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10610/2923 | |
| dc.description.abstract | Изследването на зависимости заема основно място във финансово-икономическата наука. Традиционният метод за квантифициране на корелацията между две величини е на база силно рестриктивни допускания за стационарност на входящите данни. Моделирайки тези допускания се създава модела за динамичната условна корелация, който се обособява като най-добрият модел за изследване на корелационни зависимости. В настоящата разработка са илюстрирани предимствата на DCC модела приложен съвместно с GARCH (1,1) моделиране на изследваните променливи. | bg_BG |
| dc.publisher | АИ "Ценов" | bg_BG |
| dc.relation.ispartofseries | 2;11 | |
| dc.subject | GARCH | bg_BG |
| dc.subject | DCC | bg_BG |
| dc.subject | Корелация | bg_BG |
| dc.subject | Коефициент на Пиърсън | bg_BG |
| dc.subject | Модел на Болесрлев | bg_BG |
| dc.title | МОДЕЛ НА ДИНАМИЧНА УСЛОВНА КОРЕЛАЦИЯ С GARCH(1,1) СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ | bg_BG |
| dc.type | Article | bg_BG |
