Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorЛюбенова, Беатрис
dc.date.accessioned2022-04-29T13:41:19Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:41:15Z
dc.date.available2022-04-29T13:41:19Z
dc.date.available2022-04-29T13:41:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4530
dc.description.abstractВ разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries16;3
dc.subjectбанкиbg_BG
dc.subjectоценка на рискаbg_BG
dc.subjectриск мениджмънтbg_BG
dc.subjectстрес тестовеbg_BG
dc.subjectмодели VaR и ESbg_BG
dc.titleМодели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия секторbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация